VPN 프로그램, 설치형 중 고민

원래는 테더링으로 작업했는데.. 싹 죽어버렸어요. 그래서 VPN 알아보고 있는데 프로그램이 있고 설치형이 있더라고요.. 둘 중에 뭘 써야 하나요???? VPN 관련 검색하다가 hotvpn이 떠서 여기 거 써보려고 하는데, 다운로드만 받으면 되는 건가요??